|
|
|
|
|
Wilson Silva Oliveira, Paulo Rogério Faustino Matos, Cristiano da Costa da Silva
Pág. 571 - 611
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Menezes Cavalcante,Vicente Lima Crisóstomo,Paulo Rogerio Faustino Matos,Jocildo Figueiredo Correia Neto
Pág. 132 - 159
Estratégias de otimização são defendidas como capazes de permitir a composição de carteiras de investimento em ações que proporcionam retornos superiores a índices de referência de mercado (benchmarks). Este trabalho tem como objetivo verificar se, de fa...
ver más
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paulo Rogério Faustino Matos,Wandermon Silva,Felipe Silva
Pág. 325 - 366
In this paper, we would like to contribute to the asset pricing discussion, by proposing a linear model of factors built specifically for the Brazilian stock mutual funds and by using it to analyze the performance of these funds through the methodology p...
ver más
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paulo Rogério Faustino Matos,Christiano Modesto Penna,Maria Nazareth Landim
Pág. 437 - 459
This paper studies the behavior of the most relevant worldwide stock exchanges indices. The semiparametric time series technique proposed by Phillips and Sul (2007) is used to a panel containing 36 stock exchanges allocated in economies with different de...
ver más
|
|
|
|
|
|