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Benito Adelmo Salomão,Julio Fernando Costa Santos,Gleidson Acácio Reis
Em 2019, o brasil completou 20 anos do regime de câmbio flutuante que foi caracterizado por períodos de alta e baixa volatilidade da taxa de câmbio. Este artigo tem como objetivo analisar os efeitos desta volatilidade da taxa de câmbio sobre os principai...
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Carlos Heitor Campani, Assis Gustavo da Silva Duraes
Pág. 687 - 719
Este artigo avalia o impacto de variáveis exógenas nos modelos GARCH, quando aplicadoàs previsões de volatilidade para o mercado de câmbio brasileiro USD-BRL. Como variáveisexógenas, foram utilizadas a variância realizada, baseada em dados de alta frequê...
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Leandro Vieira Lima Araújo, Fábio Henrique Bittes Terra
Investiga-se, a` luz da teoria pós-keynesiana, o comportamento da taxa de ca^mbio no Brasil face as intervenc¸o~es com swaps cambiais do Banco Central de 2002 a 2015. Analisam-se as propriedades de uma economia aberta, as condicionantes da taxa de ca^mbi...
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Viviane Luporini, Francisco Eduardo Pires de Souza
Pág. 909 - 936
Este artigo apresenta uma análise empírica das intervenções no mercado cambial pelo Banco Central brasileiro. Utilizando dados mensais, estimamos os efeitos da volatilidade e de desalinhamentos cambiais sobre a probabilidade de intervenção. Os resu...
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André M. Marques
Diante do regime de câmbio flexível desde 1973, com a abertura comercial e a maior integração financeira entre os países, aumentou também a volatilidade da taxa cambial e a dificuldade de se encontrar evidências favoráveis à hipótese ...
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