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Raúl de Jesús-Gutiérrez,Roberto J. Santillán-Salgado
Pág. 127 - 141
The purpose of this work is to extend McNeil and Frey´s (2000) methodology by combining two component GARCH models and extreme value theory to evaluate the performance of the Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) measures in the Latin American ...
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Raúl De Jesús Gutiérrez
Este trabajo amplía los modelos de correlación condicional dinámica de Engle y de Tse y Tsui al incorporar términos de corrección de error en el diseño de estrategias de cobertura cruzada dinámicas de varianza mínima para el petróleo mexicano. Respecto a...
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Anuario de Estudios Americanos,Isabel Arenas Frutos,Ascensión Baeza Martín,María del Valle Borrero Silva,Juan Manuel Cabello Benítez,M. Milagros Ciudad Suárez,M. Antonia Durán Montero,Agustín Galán García,Rosa García Gutiérrez,José María García Recio,Rosa María Guillén Serrano,Juan Martín Sánchez,Ana Isabel Martínez Ortega,José Angel Mauriño Márquez,Ana Miriam Muñiz Rodríguez,Jesús Raúl Navarro García,Francisca Noguerol Jiménez,M. Jesús Orozco Vera,M. Cruz Picazo Pérez,Revista de Indias,Águeda Rivera Garrido,Adela Sánchez Nario,Luisa Zahíno Peñafort
Pág. 305 - 358
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Isabel Arenas Frutos,María del Valle Borrero Silva,Juan Manuel Cabello Benítez,M. Milagros Ciudad Suárez,M. Antonia Durán Montero,Agustín Galán García,Rosa García Gutiérrez,José María García Recio,Rosa María Guillén Serrano,Juan Martín Sánchez,Ana Isabel Martínez Ortega,José Angel Mauriño Márquez,Ana Miriam Muñiz Rodríguez,Jesús Raúl Navarro García,Francisca Noguerol Jiménez,M. Jesús Orozco Vera,M. Cruz Picazo Pérez,Revista de Indias,Águeda Rivera Garrido,Adela Sánchez Nano,Luisa Zahíno Peñafort
Pág. 339 - 377
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