Testing the Efficiency of the GIPS Sovereign Debt Markets using an Asymmetrical Volatility Test

Christian Rudolf RICHTER

Bachar FAKHRY

Resumen

JEL. B23, C12, C13, C58, G01, G14, G15, H63.

Palabras claves

Efficient Market Hypothesis - Volatility Tests - Asymmetrical Effect - GJR-GARCH - Sovereign Debt Market - Crises

Acceso

PÁGINAS

pp. 524 - 535

NÚMERO

Volumen: 3 Número: 3 Parte: 0 (2016)

MATERIAS

ADMINISTRACIÓN
ECONOMÍA

REVISTAS SIMILARES

DOI

http://dx.doi.org/10.1453/jepe.v3i3.977

Artículos similares