The role of distribution and volatility specification in value at risk estimation: Evidence from the Johannesburg Stock Exchange

John M. Mwamba

Kruger Pretorius

Resumen

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Palabras claves

Keywordsvalue at risk - asymmetric GARCH - Extreme Value Theory - violations

Acceso

PÁGINAS

NÚMERO

Volumen: 5 Número: 2 Parte: 0 (2012)

MATERIAS

ECONOMÍA

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DOI

https://doi.org/10.4102/jef.v5i2.297

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